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    什么是無套利機會模型?     無套利機會模型的內涵有哪些內容?
    
                            
    
                                
    
                                    2023-06-14 16:13:12
                                    來源：創業新聞網
                                
    
                            
    
                        
    
                        
    
                        
    
                            
    
                                
    
                                    
    什么是無套利機會模型?
    

    

    無套利機會模型是指利用當前的債券市場價格推導出短期利率的未來演變過程，無套利機會模型推導出的結果必須符合當時的利率期限結構。
    

    無套利機會模型的內涵有哪些內容?
    

    該類模型引入了利率的二項式變動，是在利率波動的約束條件下尋求利率的運行軌跡。Hoand Lee(1986)認為任何期限的利率水準都等于短期期限的利率水準加上或減去某種隨機沖擊，從而形成一個預期利率樹。由于Ho—Lee模型關于各種利率水準發生的相對頻率呈正態分布和利率的波動不受利率水準影響的假設不切實際，隨后出現了一些修正模型。無套利機會模型主要是基于預期理論建立起來的模型。它們認為債券市場價格是合理的，并將利率期限結構視為既定，故缺乏持續。
    
                                
    
                                
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                                                                                                            無套利機會模型的內涵利用當前的債券市
                                                                                                        
    
                                                            
    
                        
    
                        
    
                    
    
                    
    
                        
    
                            
    
                                
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