量化對沖基金是什么?
量化對沖基金是采用量化和對沖兩種交易策略進行投資的基金。量化對沖即通過對沖策略來中和市場總體風險，目的是規避所買入資產帶來的不想要承擔的風險，其量化是用量化模型尋找收益(阿爾法)的手段，能夠有效地排除人的主觀非理性因素干擾，從而在投資中確保嚴格的紀律性。
目前，量化對沖策略的類型大致可分為股票阿爾法策略、套利策略和期貨CTA策略三類。
量化對沖基金年內平均收益多少?
據Wind統計顯示，截至3月4日，公募量化對沖基金今年以來平均累計收益率為-7.37%，其中，主動量化基金年內平均收益為-8.28%，表現最好的基金期內收益為23.56%，最差為-18.88%，首尾業績差超過42%;指數增強基金年內平均收益為-7.09%，表現最好的期內收益為11.31%，最差為-15.93%，首尾業績差超過27%;量化對沖基金年內收益為-0.95%，表現最好的收益為1.73%，最差為-2.76%，首尾業績差為4.49%。
可以看出，上述三類量化基金細分類型中，量化對沖基金無論是業績穩定性還是絕對收益水平都顯著優于其他兩種類型，耐震抗跌屬性突出。
具體來看，在全市場25只量化對沖基金中(各類份額合并計算)，僅有5只年內取得正收益，8成量化對沖基金年內收益為負。
在業內人士看來，目前國內公募量化對沖產品以穩健的市場中性策略為主，普遍采用量化選股疊加股指期貨對沖。在市場波動較大環境中，可以密切關注期貨基差水平巨幅波動帶來的交易機會。此外，還可以積極把握新股、可轉債申購等多種絕對收益策略增厚收益。
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