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美式期權定價公式里的I是什么意思?
美式期權的定價問題實際上是一個最優停時問題，也就是說，關鍵在于尋找執行期權收益比繼續持有期權的期望收益大的瞬間。
假設存在Lt，當St≤Lt時執行期權收益比繼續持有期權大，而St>Lt時提早執行期權不是一個最優選擇的情況下，Lt被稱為執行界限。而對于以下最優停時問題：有基于最優停時τ*的最優解。
顯然，對于美式期權的持有者而言，收益最大化的選擇便是在St首次小于或等于Lt的時候執行期權。
由于實際上很多奇異期權難以求得解析解，本文聚焦于更具普適性的計算方法。在實際應用中，用于美式期權定價的計算方法主要為二叉樹法和本文主要的研究對象——蒙特卡洛方法。
這兩種方法都是基于離散時間點進行模擬分析，考慮離散時間0=t0
假設Vi(x)為在ti時刻、標的價格為x的期權的價格，顯然Vi(x)也可以代表在其他假設不變的情況下，在ti時刻新簽發的、標的初始價格為x、期權續存期為(T-ti)的期權的價格。Di為ti時刻和ti+1時刻之間的折舊因子。
顯然，在實際應用中，如果要利用蒙特卡洛方法來進行定價，除了需要對標的價格的走勢進行模擬以外，還需要求解上述遞推方程中的E[Di-1Vi(xi)Xi-1=x]。
美式期權英文名稱是什么?
美式期權(American options)美式期權是指買入期權的一方在合約到期日前的任何工作日包括到期日當天都可以行使的期權,其結算 日在履約日之后的一天或兩天。大多數的美式期權允許持有者在交易日到履約日之間隨時履約,但也有一些合同
規定一段比較短的時間可以履約,如“到期日前兩周”。
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